La chiesa, come si può dedurre dal nome, è dedicata ai martiri della città.
La storia di Misty Hill riporta che nel lontano 1898, la popolazione profondamente cristiana, fece rinchiudere nel Mental Asylum cinque donne e tre uomini accusati di adorare in segreto il maligno. Vennero sottoposti a ogni tipo di interrogatorio e sevizie, e fu solo quando anche l'ultimo di loro morì che l'allora sindaco Paul Leonard si accorse dell'errore commesso e condannò quegli atti inumani.
Per tanto fu dedicata loro la chiesa, costruita l'anno successivo sulle rovine di un vecchio edificio del quale però nessun documento o libro della città parla.
